程式交易策略庫－傻瓜進場法

龙听

不知道大家有沒有到賭場去賭過錢，最簡單的賭錢遊戲就是賭骰子大小，反正不是大就是小，隨便猜一個就對了。按照機率論來說，當你擲骰子次數超過一定數目後，出現點數大的機率跟出現點數小的機率應該是要一樣的，但是在次數不夠多的時候，可能並不是一半一半喔。喔！難道今天獵人要來教我們怎麼樣去猜大小才比較容易贏錢嗎？當然不是，是的話，獵人早就到澳門去賭錢了，還在這邊寫什麼文章阿！那到底葫蘆裡賣什麼藥呢？看下去就知道了。


不知道大家剛開始接觸交易時，會不會有一種天真的想法，會想說，從星期一到星期五，有沒有哪天比較適合做多，哪天比較適合做空呢？所以今天要來統計一個很隨興的交易方式，看看每天開盤就直接進場做多或是做空的績效有什麼差別？大家要先來猜一下答案嗎？到底哪一天比較適合做多，哪一天比較適合做空？其實我們的進出場方式很簡單，那就是開盤第一根k棒就直接進場做多或做空，然後直接抱到收盤再出場，沒有任何停損停利，
請用你的直覺猜猜看，這樣會有賺錢的時候嗎？接著讓我們來看回測的結果吧！

回測時間，SHOW TIME!回測目標：開盤直接進場之不同天的差異？

回測標的：用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定：費用來回設定為1000元。

回測時間：從2002/1/2到2012/9/12。

進場方式：
(1)開盤直接進場作多。
(2)開盤直接進場作空。

出場方式：
(1)收盤全部出場。

報表整理如下：



買進作多策略


賣出作空策略


先讓獵人來解釋一下上面的報表，
第一張圖是說，單純只在星期一、二、三、四、五做多時的績效。
第二張圖是說，單純只在星期一、二、三、四、五做空時的績效。

所以由上面的報表可以發現，相對於做空來說，星期三似乎比較適合做多。哎呀！真巧，這星期三大漲，早知道開盤就跳進去買了。相對於做多來說，星期四似乎比較適合做空。哎呀！不早說，早知道今天衝高時，就不要去追高了。其他像星期一、二、五，就比較沒有這麼明顯的差別了。當然這只是一個很簡單的交易方式統計，俗稱傻瓜進場法。以上統計資料僅供參考，如有雷同，純屬巧合啦！


事實上，大家可能會有很多交易想法，而程式交易的好處是，可以讓你去驗證自己的想法到底會不會賺錢，如果你的想法在過去歷史資料回測都是賠大錢的話，就算過去績效不代表未來績效，你應該也不會輕易嘗試使用吧！
有的交易策略很容易轉換程式交易語言，但是有的卻很難，如果你有明確的進出場條件，就很容易轉換成程式語言。

如果你的策略太複雜，就像一些在解盤的老師，每次都在電視上講的口沫橫飛，有一大堆的但書，這樣就很難用程式去驗證他，當然你也無法去說他對或錯，實際上不管怎樣的情況他都可以說到他是對的。所以並不是程式交易一定可以讓你賺大錢，但是至少可以讓你少賠一些不該賠的錢。

天下沒有白吃的午餐，更沒有傻人有傻福的情況會發生，想要賺錢，還是要認真的去做研究。