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4#
发表于 2014-3-4 12:05
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具体的测试绩效:测算报告
螺纹指数 1小时 MASYS(1)
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 | 合约 | 螺纹指数 | | | K线周期 | 1小时 | | | 开始时间 | 2009-5-4 | | | 结束时间 | 2014-3-4 | | | 单位 | 10(吨/手,元/点) | | | 保证金 | 8% | | | 手续费 | 0.45%% | | | 滑点 | 0 | | | 下单价格 | 收盘价位 | | | 开仓手数 | 1 | | | 初始资金比例 | 2.89% | | | 参数 | [0,0,0,0,0,0] | | | 信号执行方式 | k线走完,确认信号后下单 | | | | | | | 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 | 测试天数 | 1766 | | | 测试周期数 | 4687 | | | 指令总数 | 294 | | | 信号消失次数 | 0 | | | 初始资金 | 100000.00 | | | 最终权益 | 149891.65 | | | 空仓周期数 | 252 | | | 最长连续空仓周期数 | 61 | | | 最长交易周期 | 165 | | | 标准离差 | 1392.54 | | | 标准离差率 | 4.10 | | | 夏普比率 | 11.55 | | | 盈亏总平均/亏损平均 | 1.24 | | | 权益最大回撤 | 6664.77 | | | 权益最大回撤时间 | 2012/01/13 10:00 | | | 权益最大回撤比 | 4.64% | | | 权益最大回撤比时间 | 2012/01/13 10:00 | | | 损益最大回撤 | 4237.32 | | | 损益最大回撤时间 | 2012/01/11 09:00 | | | 损益最大回撤比 | 3.00% | | | 损益最大回撤比时间 | 2012/01/11 09:00 | | | 风险率 | 0.38% | | | 收益率/风险率 | 27.27 | | | 每手最大亏损 | 893.77 | | | 每手平均盈亏 | 339.40 | | | | | | | 盈利率 | 49.89% | 23.28% | 26.61% | 年化单利收益率 | 10.31% | | | 月化单利收益率 | 0.85% | | | 年化复利收益率 | 8.73% | | | 月化复利收益率 | 0.69% | | | 胜率 | 29.93% | | | 风险收益评级 | 2726.85% | | | 平均盈利/最大回撤 | 0.27 | | | 平均盈利/平均亏损 | 6.50 | 5.72 | 7.42 | 净利润 | 49891.80 | 23278.37 | 26613.43 | 总盈利 | 77996.55 | 36598.26 | 41398.30 | 总亏损 | 28104.76 | 13319.89 | 14784.87 | 总盈利/总亏损 | 2.78 | 2.75 | 2.80 | 其中持仓浮盈 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | | | | | 交易次数 | 147.00 | 74.00 | 73.00 | 盈利比率 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 盈利次数 | 44.00 | 24.00 | 20.00 | 亏损次数 | 103.00 | 50.00 | 53.00 | 持平次数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 平均交易周期 | 31.88 | 63.34 | 64.21 | 平均盈利交易周期 | 106.52 | 195.29 | 234.35 | 平均亏损交易周期 | 45.50 | 93.74 | 88.43 | 平均盈亏(利润) | 339.40 | 314.57 | 364.57 | 平均盈利 | 1772.65 | 1524.93 | 2069.91 | 平均亏损 | 272.86 | 266.40 | 278.96 | | | | | 最大盈利 | 6956.57 | 6815.89 | 6956.57 | 最大亏损 | 893.77 | 723.22 | 893.77 | 最大盈利/总盈利 | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 净利润/最大亏损 | 55.82 | 32.19 | 29.78 | | | | | 最大持续盈利次数 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 最大持续亏损次数 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | | | | | 平均持仓手数 | 1 | | | 最大持仓手数 | 1 | | | 平均使用资金额 | 107.93 | | | 最大使用资金额 | 3996.00 | | | 平均资金使用率 | 0.08% | | | 最大资金使用率 | 3.36% | | | 扣除最大盈利后收益率 | 42.94% | 16.46% | 19.66% | 扣除最大亏损后收益率 | 50.79% | 24.00% | 27.51% | | | | | 期间最大权益 | 150248.79 | | | 期间最小权益 | 99621.85 | | | 手续费 | 538.35 | | | 滑点成本 | 0 | | | 成交额 | 11963410.00 | | | | | | | |
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