概述和共同特点

龙听

概述和共同特点

longtermtrading.com提供6种独特且可盈利的长期商品交易系统--WaveRiderTM、Ready-Set-GoTM、CountDownTM、CoatTailsTM和Anomaly1&2TM。每个系统都配有 Windows 单机版或 TradeStation Easy Language 软件编程，具有以下共同特点：

a)利用每周数据进行长期交易
b)利用简单且经过时间验证的市场概念
c)严格的回溯测试和全面的信息披露
d)100%机械化和完全非优化参数
e)在标准化投资组合上进行测试
f)卓越价值

a)利用每周数据进行长期交易

我们的所有系统均设计为每周数据交易，参数设置不变。交易时间长短不一，从一周（如果您迅速止损）到数年不等，视系统而定。每种商品只需要整周价格活动的最高价、最低价和收盘价，就能生成下一周的交易信号。试想一下，您每天晚上都可以做自己想做的事，每个周末只需花几个小时就可以完全更新您的 TradeStation 图表，并为下周生成新的交易信号。您打算如何打发时间？

b) 利用简单且经过时间验证的市场理念

每个系统都有一个单一的入市点、一个单一的追踪止损点和一个资金管理止损点。
管理止损。它们利用的都是经过时间验证的市场概念，简单明了，易于理解。我们不赞同目前交易界流行的 "越多越好 "的理念，当然这也是经纪行业所提倡的。更多的指标、更短的时间框架和更多的交易几乎总是导致更多的混乱和错误，也是让交易者血本无归的最快方法。你只需看看纳斯达克的日内交易大屠杀就能得到证实。

c) 严格的回溯测试和全面披露

我们所有的系统都是根据 550 多年的市场数据和标准化的市场投资组合进行回溯测试的，这些信息将在我们的跟踪记录中全面呈现，供您查看。我们不会暗指那些无法通过严格完整的回溯测试证实的市场财富。我们甚至不需要那些永远在寻找最新圣杯的可怜客户--让 Ken Roberts 和 TradeWins Publishing 去找他们吧。我们只迎合技术成熟的客户，他们要求以直接、客观的方式全面、诚实地披露系统的历史表现。我们还全面披露所有系统的交易规则和参数--这里没有黑箱。

d) 100% 机械化和完全非优化参数

我们的所有系统都对标准化系统测试组合中的每种商品使用完全相同的参数，甚至包括资金管理止损点！这意味着，您对玉米使用的规则与您对咖啡、日元、国债或瘦肉型猪使用的规则完全相同。诚然，我们可以通过玩优化游戏来使我们的卓越业绩看起来绝对难以置信，但这对投资大众来说是一种严重的伤害。我们坚信，如果一个系统不能在不做任何优化的情况下，长期在所有市场上轻松获利，那么它就不应该向公众提供......。

e) 在标准化投资组合中进行测试

我们不会在市场上挑肥拣瘦，寻找历史记录最好的商品，以最好的方式展示我们的系统。我们开发的每一个系统都在严格挑选的商品组合上进行测试。在 8 大类商品中的每一类中，我们都会选择日合约交易量最大的 3 种商品，条件是它们的日均跟踪交易量至少达到 5,000 份合约，并且交易时间至少达到 10 年。这样做的目的是在最具流动性的市场中建立一个可交易的、广泛分散的真实投资组合。我们不对这一规则作任何例外处理。我们绝不会分享在流动性极差、不可交易的市场上进行测试的结果，以吸引毫无戒心的客户群--没有糙米、没有铂金、没有 T-bills，或任何其他每天只有几百份合约交易量的次要商品。

f) 超凡价值

我们是唯一一家系统开发商，保证我们的所有系统都是 100% 机械化的，并使用标准化的测试组合进行回溯测试，不做任何优化。我们的每套系统价格都低于 1000 美元，而且每套系统都附赠两个非常有价值的资金管理工具。我们的产品价格经济实惠，还赠送资金管理工具，为任何决心重返盈利之路的投资者提供了超值服务。请将我们的价格和功能与市场上任何其他系统供应商进行比较。


2.Ready-Set-Go 系统描述

Ready-Set-Go系统之所以如此命名，是因为它需要非常具体的3个部分的市场行动才能进入市场（1-Ready、2-Set、3-Go）。Ready-Set-Go 是一个长期突破系统，它能识别重大失败的波动支点，并以此为进入信号进行交易。它有一个基于波动过滤通道的追踪止损点和一个资金管理止损点。进入点的重要枢轴点和退出点的通道大小和波动过滤都是自适应的，并根据潜在趋势的强弱而变化。

准备就绪的头寸长度从一两周（如果你迅速止损）到长达 6 个月或一年（在少数情况下）不等。每个商品交易周数据每年平均约有 3-4 次交易。Ready-Set-Go 仅有 50 - 60% 的时间处于市场中。

Ready-Set-Go 交易系统同时进行多头和空头交易，但很少从多头反转为空头，反之亦然。一旦建立头寸，就会立即设置资金管理止损。取而代之的是追踪止损，当追踪止损高于（多头）或低于（空头）资金管理止损时，追踪止损就会启动。如果触及任一止损点，则退出头寸，等待新的信号，以相同或相反的方向入场。Ready-Set-Go 系统最简单的形式是一个自适应枢轴点突破系统，带有自适应通道止损和波动过滤器。
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3.WaveRider 系统描述
WaveRider 系统之所以得名，是因为它能捕捉市场中最长、最宽的波浪。乘浪者交易系统是一种反转系统，交易者不断地从多头反转为空头，反之亦然。唯一的例外情况是在入市后触及资金管理止损点。在这种情况下，交易者会退出头寸，等待新的信号，以相同或相反的方向进场。WaveRider 系统最简单的形式就是自适应价格通道突破系统。

仓位长度从一两周（如果你很快止损）到长达 1-2 年（有时被称为大波动）不等。每份合约可为您带来 15,000 美元至 30,000 美元的收益。WaveRider 平均每年在每个商品交易周数据中进行 3-4 次交易。

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4. CountDown 系统描述

倒计时系统旨在通过倒计时序列确认重大市场转折后进入市场，并捕捉随后的大部分走势。倒计时系统使用周数据条进行交易，只在大牛市中做多。该系统之所以被命名为倒计时系统，是因为它计算的是在没有 "下跌 "条形图介入的情况下出现的 "上涨 "条形图的数量。一旦倒计时完成（即出现了最少数量的 "上涨 "柱形图），系统就会寻找设置柱形图。设置条形图确定了价格的短暂盘整，同时仍在确认上升趋势。一旦满足这些条件，系统就会止损买入。这样，CountDown 交易系统就在强势时进入市场。然后，系统会使用一个逐渐上升的基于利润保留的止损点来退出市场。系统也会使用 CountDown 卖出信号，但仅用于退出多头头寸，而不用于启动空头头寸。系统还使用资金管理止损。无论如何，一旦退出头寸，交易者就会等待新的信号，以相同的多头方向入市。

在 CountDown 中，入市的重要市场模式和基于利润保留的追踪止损的升级因素都是自适应的，并根据基本趋势的强弱而变化。CountDown 的头寸长度通常比 CoatTails 稍短，但如果快速止损，头寸长度可从一两周到最赚钱的交易中长达一年或更长时间不等。使用每周数据，每种商品平均每年进行一次交易。它一般只有 25% 的时间在市场中。

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5. 尾巴系统描述

Coattails 是一种基于波动率的长期突破系统，带有趋势过滤器，旨在识别市场上增加的商业和大型投机买盘。它只持有多头头寸，然后转为中性头寸。Coattails 系统能识别出具有大型商业买盘特征的市场设置，确定关键的波动阻力位，在合适的时机为你的市场定位，并让你在市场上扬时搭上大公司的 "顺风车"。可以说，这是一种自适应趋势过滤波动突破系统，具有自适应利润保留止损功能。

市场大佬在市场中占据绝对优势，因为他们掌握着来自世界各地的大量信息。不过，由于规模庞大，当它们试图进出市场而不被察觉时，就会处于极大的劣势。当它们开始大规模进入市场（一般是在触底或盘整后不久）时，尾随者就会出现。如果您认为美国当前的经济政策是放宽信贷和扩大货币供应，再加上目前的高能源成本和未来的美元贬值，本质上都是通货膨胀，那么这就是适合您的系统！它允许你进入基于波动性的突破的最初阶段，并在许多许多个月内驾驭它们。

Coattails 设有基于利润保留的止损点和资金管理止损点。入市的过滤器和基于利润保留的追踪止损的升级因子都是自适应的，会根据潜在趋势的强弱而变化。仓位长度可从快速止损的一两周到最盈利交易的一年或更长时间不等。

6. 异常 1 和 2 系统描述

与生活中的许多事情一样，投机交易中的传统智慧往往是错误的。例如，我们的所有系统都会随着趋势强度的增加而逐步收紧进出场止损点。这与人们常说的 "趋势强劲时需要宽松的止损点，以免在价格爆发对你有利之前被震出交易 "的观点背道而驰。随机指标也是如此。多年来，我们一直试图开发符合传统智慧的系统，即在商品超卖时买入，超买时卖出。为了验证这一理念，我们尝试了阳光下的一切，包括 RSI、随机指标、布林带以及一系列震荡指标和超买/超卖指标......但都没有持续奏效。直到我们在编制另一个试图发现超买/超卖圣杯的程序时，无意中逆转了我们的买入和卖出信号，我们才发现这一交易理念的传统智慧也是错误的。我们的 "反常 "系统就是这一也许并不惊人的突破的结果，之所以叫 "反常"，是因为它们利用了这一不协调的现象。

反常 1 和反常 2 使用相同的入市信号，即当随机指标显示买盘强劲时买入，而当该指标显示卖盘压力强劲时卖出。它们都有一个资金管理止损点，可以将损失控制在预定的最大值内，还有一个利润保留%止损点，可以在市场快速波动时保留一部分大额未平仓利润。这两个系统的区别在于基于价格的追踪止损。Anomaly 1 使用自适应枢轴点移动止损，而 Anomaly 2 使用自适应价格通道移动止损。与我们所有的系统一样，基于随机指标的进场和出场信号都是自适应的，会根据潜在趋势的强弱而变化。

虽然两个系统的历史净利润和缩水率非常相似，但反常 1 的交易频率要比反常 2 低得多，其平均交易量也要大得多。因此，反常 1 更适合那些愿意让利润在较长时间内发展的交易者，而反常 2 则更适合那些希望更快地攫取利润并等待另一个交易机会重新进入市场的交易者。下表说明了这些差异。



我们不能坦率地说一个版本比另一个版本更好，因此，如果交易者同时购买这两个系统，我们会给予很大的折扣。

下表显示了从 1970 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日将异常系统应用于我们的标准 21 种商品投资组合所获得的跟踪记录摘要。反常 1 的结果包括每笔交易 150 美元的佣金，反常 2 的结果包括每笔交易 100 美元的佣金，这反映出交易时间较短，需要的转滚次数总体较少。

我们不能坦率地说一个版本比另一个版本更好，因此，如果交易者购买了异常 1 和异常 2，我们将给予大幅折扣。

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