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MultiCharts如何寫KD、RSI或MACD指標背離
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作者:
龙听
时间:
2019-8-31 09:07
标题:
MultiCharts如何寫KD、RSI或MACD指標背離
背離也算型態的一種，只要是型態屬性，在程式交易上就不太好處理，一方面程式碼不好寫，再者型態定義有主觀成分，看圖說故事，會有很多版本。不過背離在技術分析上算是很重要的一門，也是開發逆勢策略可以參考的方向，本文以KD指標為例(商品價格與K值背離)，示範如何寫背離指標及相關策略。
首先看一下背離的定義
熊市背離函式(或稱空頭背離)，指數創新高但指標卻未創新高，應該找點作空
牛市背離函式(或稱多頭背離)，指數創新低但指標卻未創新低，應該找點做多
接著我們直接看程式碼
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解說如下：
1. Value99先計算KD指標，用Stochastic函式。
2. 先處理熊市背離。Value1取K值的轉折高點，Value2取商品的轉折高點，用SwingHigh(轉折高)函式。
3. 由於價格創新高指標卻未創新高同時發生在同一K棒的機率不大，我們要比的是近期兩者的前後期轉折高有沒有出現背離，程式碼必須處理這點。我們的做法是，由於商品價格領先KD指標，所以在定義背離時機點會是，當K值發確認轉折高低於前一個轉折高當根(註)，再回頭找商品價格有沒有出現最近的轉折高高於前一個轉折高。下面這段程式碼就是在處理這部分。
if value2<>-1 then PriceH=Value2;
if value1<>-1 then begin
PSwingH = PriceH;
KSwingH = value1;
END;
If KSwingH< KSwingH[1] and PSwingH> PSwingH[1] and …
4. 由於單是這樣的條件會找出許多背離(才發現電腦比肉眼精準)，所以加了兩個條件，一個是K值要在50以上，因為我們預期熊市背離應發生在高檔，另外，KD值上了90以上很容易鈍化走平，形成雜訊，因此過濾掉K值在90以上者。
5. arw_new函式則是畫箭頭。
6. 反之，牛市背離同理。
完成後，畫在圖上如下圖所示：
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2019-8-31 09:08
其實其實MultiCharts本身就有內建背離函式，BullishDivergence(牛市背離)、BearishDivergence(熊市背離)，但定義稍有不同，有興趣的讀者可以自行研究。
結論
指標背離也可以形成交易策略，算是筆者看過比較優異且有邏輯的逆勢策略，如果各位讀者滿手順勢策略，卻缺少逆勢策略，建議可多加研究。
有關指標背離的學問，老前輩Parkson研究最透徹，讀者也可以參觀他的部落格，或是他的著作「機械化交易新解：技術指標進化論」也有深入討論。
備註：
請注意Swing、Pivot這類函式或指標都屬於事後觀點、事後指標，詳情一樣看這篇，所以有個觀念要釐清，確認SwingHigh成立那根K棒會在真正發生SwingHigh的那根K棒之後。
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multicharts指標背離_2019082101.jpg
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