标题:
期货量化经典策略回测02-日内短线策略Dual Thrust系统交易绩效评估
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作者:
龙听
时间:
2019-8-23 12:27
标题:
期货量化经典策略回测02-日内短线策略Dual Thrust系统交易绩效评估
第一楼:简介
一、策略简介与源码地址:
http://www.qhlt.cn/thread-48862-1-1.html
二、回测情况说明:
(1)、国内商品期货品种,因为暂时我的MC还没法获得外盘的数据,所以暂时只测试国内品种;
(2)、我们会将上市时间超过一年的品种都进行一个测试,并且将品种收益情况进行一个排名,以发掘哪些品种中长线趋势性好;
(3)、暂时忽略手续费,同时无杠杆,纯一手一手的交易;
(4)、由于期货合约多短的特点,我们将通过两种指数来进行回测,一个是合约指数(即所有合约加总后平均获得开、高、低与收,以及持仓与成交量)回测;二是主力合约连续(将主力合约接起来形成连续指数)回测;
(5)、我们将定期公示此策略的最新的绩效;
作者:
龙听
时间:
2019-8-26 14:42
第二楼,测试我改良的二版:
(1)、先上的是按反手进出场的方式:(初始都是以螺纹为回测标的,若是在螺纹上都不赚钱,其它的就更别提了,时间是2015-2019年现在)
点评:拉的时间够长的话效果还真是不错的,不过最近几年不赚钱是个头疼的问题,可能跟国内最近几年螺纹小涨跌大振荡有关,这个策略适合连续上涨或下跌的趋势行情,跟均线类似。一旦振荡就完蛋了。
(2)、在原来的进出基础上再加上目标制,盈利达到一定金额就走人:(我将目标从600-500 -400 - 300-200-100)这样依次越来越小,因为螺纹的日ATR在500-600左右,所以我就从这个数开始逐渐缩小,发现随止盈金额的减小收益率是越来越好的,到达200后成为最佳,减少到100甚至50就再度变坏。(这是优化后的权益图及绩效评估:在没有摆脱大形势下有些许的提升,这也就是优化的有限些吧!)
作者:
我很随意了
时间:
2021-6-4 10:00
感觉只有版主一个人在努力支撑这个论坛,希望他能坚持下来
作者:
升阶
时间:
2021-6-18 16:21
还有我
作者:
黄布鞋
时间:
2022-2-19 13:42
第二楼,测试我改良的二版:
(1)、先上的是按反手进出场的方式:(初始都是以螺纹为回测标的,若是在螺 ...
龙听 发表于 2019-8-26 14:42
请问如下(2)经过回测后的结果,能分享 "信号策略代码" & "指标代码" 吗,谢谢
(2)、在原来的进出基础上再加上目标制,盈利达到一定金额就走人:…
作者:
大鸟怪
时间:
2023-7-5 11:43
谢谢
作者:
龙听小虎
时间:
2023-11-2 22:22
欢迎光临 龙听期货论坛 (http://qhlt.club/)
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