量化投资准备工作 - 龙听期货论坛

标题: 量化投资准备工作 [打印本页]

作者: 龙听 时间: 2019-1-16 14:26 标题: 量化投资准备工作

完全的依靠计算机进行高频交易或者套利交易，或者用信号处理理论将市场看作完全的时间序列，使用小波变换，模式识别，人工智能等方法实现交易自动化，从经验来看其成功的概率基本在50-60%左右，经常有人号称会达到75%的概率，那只是对历史的测试而已。而且涉及的理论大多比较难懂，搞清楚其中的一个都是很难的事情，因此不打算在其中深究，也不想将其作为投资方法，虽然量化投资能稳定获利，但将胜负结果完全交个概率终究觉得不靠谱，但是将投资过程量化是可行，所以称市场没有什么起色的这段时间，进行一下准备。

以前主要利用股票软件+excel进行统计分析工作，免费的股票分析软件在横向统计上功能欠缺，而且不能在盘中进行，周期上也以日为单位，不利于多周期的分析，数据的导出也存在困难，因此希望设计一个程序能够实时进行多周期，多因素的模型统计工作。因此程序在需求上需要较高的效率，同时数据的获得不希望延时太久，统计数据要图形化显示。

1、环境 windows7 x64

2、量化模型使用C++，参考《trading with c》

开发工具《Visual C++ 2010》，编码工具《Source Insight》

3、图形等上层代码使用
python32-x64-windows                   多线程，分布式任务的可能
IDE-WingIDE 4.1-windows
GUI-PyQt4-Source Package
GUI-Builder WingIDE建议不需要使用

4、WingIDE 4.1 破解

安装10天的试用版
找到\Program Files (x86)\Wing IDE 4.1\bin\2.5\src.zip内目标文件process目录下的abstract.pyo
下载unpyclib python库用于反汇编abstract.pyo，abstract.pyo放在unpyclib-0.8.1\unpyclib与application.py一起，使用cmd命令窗口输入path d:\python27    (这里必须使用python 2.x版本)
python application.py -d abstract.pyo > abstract.txt
打开汇编结果文件abstract.txt，通过查找关键函数_GetTermDaysLeft 找到关键地方：
0000523E    STR: 't\x00\x00d\x01\x00\x83\x01\x00|\x01\x00d\x02\x00
.............................................  中间省略  ........................................................
000001B9    74 - LOAD_GLOBAL       '_'
000001BC    64 - LOAD_CONST       'Invalid license activation'
000001BF    83 - CALL_FUNCTION
000001C2    66 - BUILD_TUPLE
000001C5    53 - RETURN_VALUE
000001C6    6E - JUMP_FORWARD       -> 000001CA
000001C9    01 - POP_TOP
000001CA    7C - LOAD_FAST          'self'
000001CD    69 - LOAD_ATTR          '_GetTermDaysLeft'
000001D0    7C - LOAD_FAST          'lic'
000001D3    83 - CALL_FUNCTION
000001D6    7D - STORE_FAST       'daysleft'
000001D9    7C - LOAD_FAST          'daysleft'
000001DC    64 - LOAD_CONST       -1
000001DF    6A - COMPARE_OP       "=="    将6A改成70
000001E2    6F - JUMP_IF_FALSE    -> 000001F9  关键点在，这里为了判断时间是否不受限制。这个地址在偏移0x5425修改这个字节
000001E5    01 - POP_TOP
000001E6    74 - LOAD_GLOBAL       '_'
000001E9    64 - LOAD_CONST       'unlimited'
偏移字节是通过上面的0x523E + 0x1E2得到的。直接利用python计算：hex(0x1E2+0X523E)。有可能你计算出来的地址跟这个不一样，没关系。
通过Ultraedit来更改二进制文件abstract.pyo，直接用winrar打开文件编辑，然后保存按提示更新，自己制作的zip文件只有2M比原始文件6M小，在二进制编辑状态下，查找地址5420，找到要修改的地方将6A改成70。

5、PyQt安装-必须使用Source Package，否则有些document没有安装，用WingIDE变异qtdemo时没有界面显示
安装Qt4.7.4---------包含在Qt SDK 中，需要使用qmake程序（竟然要装一个1.4g的开发包）
（加入4个路径） path D:\python32;
D:\QtSDK\Desktop\Qt\4.7.4\mingw\bin\;  qmake.exe
D:\VC2010\bin;                      nmake.exe
D:\QtSDK\mingw\bin                   g++.exe gcc.exe

下载SIP4.3------简单讲就是C和python接口
siplib变异提示需要x64编译器，x86编译器和模块x64不匹配的问题
下载Microsoft Visual Studio 2010(ultimate) 试用版（2.3g）。只要x64编译工具安装上就行，使用虚拟光驱将文件拷贝出来，YCFHQ9DWCYDKV88T2TMHG7BHP，用这个key替换安装盘中setup目录中的[Product Key]的内容，重新保存即可。
注意：configure.py调用sipconfig模块生成的makefile，很多地方在判断windows平台是只判断了("MSVC","MSVC.NET", "BMAKE")，根本没有msvc2008。而我的平台选择的是msvc2008。修改sipconfig.py把所有 ("MSVC","MSVC.NET", "BMAKE")的地方都加上MSVC2008。
运行 VisualStudio x64 Win64 Command Prompt(2010),切换到Pyqt4和Sip4.3的目录下分别运行python configure.py，生成make文件，PyQt4.8.6 make失败，直接使用了二进制文件PyQt-Py3.2-x64-gpl-4.8.6-1.exe，WingIDE生成Demo与描述不太一致。

http://edwardzhangxu.blog.163.com/blog/static/121632542011109111256788/

研究方向和参考资料

1、Python 语法熟悉             《Python基础教程》
2、行情数据接口                   Yahoo Finance
3、数据存储结构和读取方式
4、技术指标和交易策略
5、PyQt图形显示方式

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