标题:
VI. 假设跟踪记录 （VI. HYPOTHETICAL TRACK RECORD ）
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作者:
龙听
时间:
2024-5-16 13:40
标题:
VI. 假设跟踪记录 （VI. HYPOTHETICAL TRACK RECORD ）
VI. 假设跟踪记录
Anomaly2 系统已在 TradeStation 中对交易最活跃的商品进行了广泛的回溯测试，我们使用相同的多样化商品组合来测试 longtermtrading.com 的所有系统。该系统使用完全相同的参数对所有商品进行了月度和周度测试。在对周数据进行测试时，结果包括每笔交易扣除 150 美元的佣金和滑点。在月度数据上进行测试时，结果包括每笔交易扣除 300 美元的佣金和滑点。由于 Anomaly2 系统的仓位通常超过一年，这充分考虑了从一个商品合约月到另一个更远月份的多次展期所产生的滑点和佣金。业内没有一家公司允许这么多的滑点和佣金，这进一步加强了我们的比较记录。
1. 系统跟踪记录摘要
2. 详细商品跟踪记录 - 每周时间框架
3. 详细商品跟踪记录 - 月时间框架
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1. 系统记录摘要
下表显示 Anomaly2 系统应用于标准 21 种商品组合后获得的跟踪记录摘要。
我们相信，对于一个完全未优化的系统而言，这一业绩记录在业内名列前茅。请注意，平均交易额和平均获胜交易额都非常高，其中包括每笔 150 美元的交易额（周数据跟踪记录）或每笔 300 美元的交易额（月数据跟踪记录）！
下表列出了周数据和月数据的历史跟踪记录摘要。下一页的表格显示了使用周数据交易的标准投资组合中每种商品的跟踪记录。随后是系统使用周数据进行测试时随着时间推移的累计利润图示。下页第 4 个表格显示了使用月度数据交易的标准投资组合中每种商品的跟踪记录。随后还用图形表示了该系统在月度数据上测试时的累积利润。
作者:
龙听
时间:
2024-5-16 13:41
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