标题:
【_SystemHistory function】
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作者:
龙听
时间:
2024-2-5 15:47
标题:
【_SystemHistory function】
{
_SystemHistory 函数
作者：Alex Matulich 2003 年 11 月 8 日修订 独角兽研究公司版权所有 (c) 2003 年，保留所有权利。
在优化过程中，请将文件名参数设置为空字符串""。否则，每次重新计算策略时，该函数都会重新创建一个文件，这将大大降低优化速度。
该函数会输出每个平仓头寸的利润、初始风险、初始波动率、最大不利偏移 (MAE) 和最大有利偏移 (MFE)。输出单位是美元，而不是市场单位，尽管输入*是市场单位。
该函数的输入是文件名、止损价和波动率测量值，您可以在每条线上将其传递给该函数。
下面是一个如何使用 _SystemHistory 的示例，使用的是一个粗糙的 "海龟式 "交易系统：
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Inputs: filename(""), EntryLen(24), StopLength(12);
Vars: StopPrice(0), signl(0);
{Generate buy or sell signal}
signl = 0;
if Close > Highest(High, EntryLen)[1] then signl = 1; {buy signal}
if Close < Lowest(Low, EntryLen)[1] then signl = -1; {sell signal}
{Execute buy or sell signal and set initial stop}
if signl > 0 then begin
Buy("L") next bar open;
if MarketPosition <= 0 then StopPrice = Highest(Low, StopLength);
ExitLong("xl1") next bar at StopPrice stop;
end;
if signl < 0 then begin
Sell("S") next bar open;
if MarketPosition >= 0 then StopPrice = Lowest(High, StopLength);
ExitShort("xs1") next bar at StopPrice stop;
end;
{Update stop for open position}
if MarketPosition > 0 then begin
StopPrice = MinList(StopPrice, Highest(Low, StopLength));
ExitLong("xl") next bar at StopPrice stop;
end;
if MarketPosition < 0 then begin
StopPrice = MaxList(StopPrice, Lowest(High, StopLength));
ExitShort("xs") next bar at StopPrice stop;
end;
{Output the history}
value1 = _SystemHistory(filename, StopPrice, AvgTrueRange(15));
复制代码
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}
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龙听
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