标题: 【BS模型选择权理论价(Black Scholes)】 [打印本页]

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作者: 龙听    时间: 2022-11-3 10:59     标题: 【BS模型选择权理论价(Black Scholes)】

1. inputs:
   
2.         ExpMonth_MM( 0 ),
   
3.         ExpYear_YYYY( 0 ),
   
4.         StrikePr( 0 ),
   
5.         Rate100( 0 ),
   
6.         Volty100( 0 ),
   
7.         PutCall( Put ) ;
   
8. 
   
9. variables: var0( 0 ) ;
   
10. 
    
11. var0 = ExpYear_YYYY - 1900;
    
12. 
    
13. Plot1( BlackScholes( DaysToExpiration( ExpMonth_MM, var0 ), StrikePr, Close, Rate100,
    
14. Volty100, PutCall ), "BlackScholes" ) ;

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