标题: 【KurtosisOpt】 [打印本页]

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作者: 龙听    时间: 2022-11-2 10:10     标题: 【KurtosisOpt】

1. inputs:
   
2.         PriceValue( numericseries ),
   
3.         Len( numericsimple ),               
   
4.         Mean( numericsimple ),
   
5.         SDev( numericsimple ) ;
   
6. 
   
7. variables:
   
8.         var0( 0 ),
   
9.         var1( 0 ),
   
10.         var2( 0 ) ;
    
11. 
    
12. KurtosisOpt = 0 ;
    
13. condition1 = Len > 3 and SDev > 0 ;
    
14. if condition1 then
    
15.         begin
    
16.         var1 = 0 ;
    
17.         for Value1 = 0 to Len - 1
    
18.                 begin
    
19.                 var1 = var1 + Power( ( PriceValue[Value1] - Mean ) / SDev, 4 ) ;
    
20.                 end ;
    
21.         var0 = Len * ( Len + 1 ) / ( ( Len - 1 ) * ( Len - 2 ) *
    
22.          ( Len - 3 ) ) ;
    
23.         var2 = 3 * Square( Len - 1 ) / ( ( Len - 2 ) * ( Len - 3 ) ) ;
    
24.         KurtosisOpt = var0 * var1 - var2 ;
    
25.         end ;

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