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交易的细分
又是一个月,一个月的测试与研究收获了很多也失去了很多一个交易系统是否稳定是需要对历史数据的长期测试之后才能得到更加客观的结果即使这个交易系统在很多年份都表现的很好但是在某一年出现问题也不是一个可以使用的交易系统。
趋势交易者死在震荡里,回避震荡是每个趋势交易者必须要过的一个坎这个月测试了包括均线、震荡指标等各种各样的方式想回避震荡但无一例外的全部以失败告终使用的指标减了加,加了减最后越减越少从新回到了一条均线的交易思路上,很多时候往往不经历过就无法发现问题的本质在哪里。在交易中交易与方向判断应当是两套不同的系统交易可以经常打止损即使成功率低也不重要只要拿到趋势亏损都会回来并且可以获得不菲的盈利这也是大多数教科书中经常奉为铁律的事情,我要说的是这样的交易方式是建立在对方向判断的高成功率上如果方向判断的成功率与交易失败的成功率一样的话那交易的成本会成几何数字倍增如果坚持的住还好但是一旦坚持不住前期的交易亏损将会变为实际亏损从而无法挽回。概念的混淆往往是交易分析与研究最大的敌人,在我们付出了大量的时间与实践之后才有可能带来一丝明悟走到正确的路上。
现在所使用的方法简略到一条20天均线配合高低颈线,基本上解决了行情出现震荡的回避问题当然也是概率性的,对于恰到好处的震荡还是有许多的无力感但这样的回避至少比之前的诸多方法要明显好的多。使用20天均线配高低颈线可以有效的抓到V型反转的趋势和震荡之后突破趋势只是在止盈方面面对顺方向宽幅震荡的行情不是很理想但也足够使用了。方向的事情解决了还要解决如何交易的问题,操作的周期越大相应的在同一周期的止损就会越大这是大多数人的想法,我个人现在采用的目前是分时图止损利用最敏感的价格走势图来缩小止损空间,当方向判断出来之后是否是对还是错都是概率的问题至少自己要坚信是对的剩下的需要通过价格来验证自己的判断而付出的代价越小对我们来说是越有利的同时价格的变化和价格的转向也都是从最小的时间单位开始所以在分时图或1分钟图上去验证自己的判断或许才是对交易结果最有利的方式,在近期的实盘测试和模拟盘测试中也证明了这一点对于方向判断错误的时候可以减少50%的亏损相应的也就提高了测试的次数和交易的韧性。
市场交易中还有许多需要我们去验证曾经我们认为的或者是大家都认同的金科铁律,有些是我们理解错误的有些是我们断章取义获得的。当我们把交易系统中每一个环节都最简单化,合在一起就是一个高效复杂的交易系统但是如果拆分之后却又是最简单的都能够明确的给予正确的指引时,交易或许就会变成得心应手的事情。 |
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