IC空头优势明显

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发表于 2020-11-5 08:45 | 只看该作者

IC空头优势明显

本周大盘呈现探底回升走势，周三振荡加剧，但是最终还是收出阳线十字星，多头略微占优。周三收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.76%、0.75%、-0.12%，对应股指期货当月合约涨跌幅分别为0.81%、0.7%、-0.15%，对应升贴水为-14.46点、-7.79点、-33.96点。三大期指的贴水略微分化，IF贴水收敛，IH和IC贴水微幅扩大，IF情绪相对更稳定。

期指周三持仓分化，IF减仓5918手，IH减仓1159手，IC增仓2670手。IF和IH减仓上涨，IC增仓收跌，均显示短线压力增加的迹象。从分时图看，IF和IH早盘减仓微幅上涨，午后增仓也微幅上涨，显示多头还是微幅占优。IC是早盘减仓下跌，午后增仓微幅反弹，显示多头抵抗信心不足。站在中线分析，IF总持仓自国庆节后呈现振荡温和回升的态势，累计增仓1.8万手，资金流入对IF整体略偏强形成支撑。IH总持仓变动较小，虽然节后也温和增仓，但最近两周温和减仓，几乎回到节前的持仓水平，资金进出不明显，所以走势也较为纠结。IC完全不同，节后两天反弹出现减仓，随后不断增仓，空方压制意愿较为明显。

分析周三交易所公布的前20席位合并持仓数据，IF增仓193手，空头减仓1591手，IH多头减仓51手，空头减仓568手，IC多头增仓2158手，空头增仓5188手，IF和IH空头减仓形成多头占优，而IC空头大幅增仓继续保持优势。从净持仓看，IF净空从22856手扩大到24807手，IH净空从10581手缩小到8768手，IC净空从28594手扩大到31453手。IF数据呈现不一致，预计部分多头减仓力度较大导致剔除在统计范围内。综合看，IF数据并非完全偏多，相反IH数据偏多更一致，IC依据最弱。

主力席位数据分析，IF合约的看点是多空都出现减仓，显示一定观望情绪。IH的看点是国泰君安席位减多660手加空111手，其他席位相对均衡，说明部分多头同样谨慎。IC的看点是国泰君安减空38手加多614手，海通减多605手加空4696手，中金席位减空428手，中信建投和华闻期货空头加仓也超过1000手，显示空头优势较为明显。

综合分析，虽然IF和IH多头占优，但是IF净空明显扩大。IC总持仓、净持仓、主力席位持仓都表现偏弱，调整压力释放还不充分。

（作者单位：中信期货）

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