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国债期货多单继续持有，关注移仓期间的跨期套利机会

龙听

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发表于 2019-5-16 22:46 | 只看该作者

国债期货多单继续持有，关注移仓期间的跨期套利机会

国债：经济数据普遍回落，期债震荡上行。4月份主要经济数据普遍回落，制造业投资下滑速度扩大，社消零售总额同比增速创2003年5月以来最低，工业增加值同比实际增长5.4%，比3月份回落3.1个百分点，期债震荡上行，10年期国债收益率下行0.97bp至3.28%。央行定向下调部分县域农商行存款准备金率至8%，首期释放资金约1000亿元，稳定资本市场信心，市场流动性将继续保持合理充裕；中美互征关税后首当其冲的就是影响对美出口，此前4月份出口大幅回落且重回负增长，在贸易环境恶化的情况下，预期后期出口仍面临下行压力，而经济金融数据已经弱于预期，经济企稳持续性有待观察；全中美贸易摩擦存在长期性和不确定性，后期走向需进一步跟踪观察，短期的变化对债市有一定的支撑，国债期货价格重回上涨趋势，期现价差逐步收窄，IRR回归到正常水平，市场对后期债市预期逐步转好，预计10年期国债收益率以下行为主，操作上建议国债现券以配置为主，国债期货多单继续持有，关注移仓期间的跨期套利机会。
来源：申银万国期货研究所
以上内容仅供参考，据此入市风险自负

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